An integrated optimization model for immunizing and matching pension funds bond portfolios.

The primary purpose of this thesis is to develop two innovative bond portfolio optimization models, based on the portfolio dedication and immunization strategies. The first mathematical program minimizes the initial capital required for the creation of a bond portfolio, and is best suited to a defin...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς:	Μπουζιάνης, Γεώργιος, Bouzianis, Georgios
Άλλοι συγγραφείς:	Ξυδώνας, Παναγιώτης
Γλώσσα:	English
Δημοσίευση:	2017
Θέματα:	Stochastic dynamic integrative asset and liability management strategy Matching immunization mathematical programming Bond portfolio optimization bond portfolio Μαθηματικός προγραμματισμός για αντιστοίχιση και ανοσοποίηση Βελτιστοποίηση ομολογιακών χαρτοφυλακίων Στοχαστικός δυναμικός προγραμματισμός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Matching theory (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082044) Bond (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/12234-1) Mathematical programming (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/15055-0)
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/17252
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!

An integrated optimization model for immunizing and matching pension funds bond portfolios.

Παρόμοια τεκμήρια