Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων

Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων

Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικό...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Γιαννούλη, Παναγιώτα - Πέτρος
Other Authors: Χαλιδιάς, Νικόλαος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Συνεχής χρόνος ζωής
Πεπερασμένος χρόνος ζωής
Διαδικασία με την ιδιότητα επαναο
Διάχυση με μετατόπιση
Στοχαστικά ολοκληρωτικά σχήματα
Υπόδειγμα σταθερής ελαστικότητας της διακύμανσης
Eternal life time
Finite life time
Mean reverting process
Displaced diffusion
Stochastic integration schemes
Constant elasticity of variance
Stochastic integrals
Finance > Mathematical models
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*25G*D5*278*B8S*20*23*84*D4X*8A*B4*5F*C3&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.110333&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/15622
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*25G*D5*278*B8S*20*23*84*D4X*8A*B4*5F*C3&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.110333&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/15622

Similar Items