Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων
Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικό...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*25G*D5*278*B8S*20*23*84*D4X*8A*B4*5F*C3&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.110333&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15622 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1828462094590148608 |
|---|---|
| author | Γιαννούλη, Παναγιώτα - Πέτρος |
| author2 | Χαλιδιάς, Νικόλαος |
| author_sort | Γιαννούλη, Παναγιώτα - Πέτρος |
| collection | DSpace |
| description | Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικότητα αλλά και τη διατήρηση των δομικών ιδιοτήτων. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-15622 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων |
| topic | Συνεχής χρόνος ζωής Πεπερασμένος χρόνος ζωής Διαδικασία με την ιδιότητα επαναο Διάχυση με μετατόπιση Στοχαστικά ολοκληρωτικά σχήματα Υπόδειγμα σταθερής ελαστικότητας της διακύμανσης Eternal life time Finite life time Mean reverting process Displaced diffusion Stochastic integration schemes Constant elasticity of variance Stochastic integrals Finance--Mathematical models |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*25G*D5*278*B8S*20*23*84*D4X*8A*B4*5F*C3&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.110333&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15622 |
| work_keys_str_mv | AT giannoulēpanagiōtapetros diatērēsēdomēsstochastikōnoloklērōtikōnschēmatōnkatatēmontelopoiēsēepitokiōnparagōgōn |