Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η αναφορά την προσπάθεια διαχείρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει ένα συγχρονο τραπεζικό σύστημα καθώς και ανάγκη της κεφαλαιακής επάρκειας του τελευταίου, με στόχο την διαχείρηση των κινδύνων.Στο...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης
Άλλοι συγγραφείς:	Μηλιώνης, Αλέξανδρος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Value-at-risk Τράπεζα διεθνών διακανονισμών Τυποποιημένη προσέγγιση Προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων Μέθοδος διακύμανσης–συνδιακύμανσης Ιστορική προσομοίωση Monte Carlo International settlements bank Standardized approach Internal models approach Variance-covariance Historical simulation ARIMA models ARCH models Risk management
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&EncodedQuery=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/15612
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828462094188544000
author	Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης
author2	Μηλιώνης, Αλέξανδρος
author_facet	Μηλιώνης, Αλέξανδρος Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης
author_sort	Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης
collection	DSpace
description	Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η αναφορά την προσπάθεια διαχείρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει ένα συγχρονο τραπεζικό σύστημα καθώς και ανάγκη της κεφαλαιακής επάρκειας του τελευταίου, με στόχο την διαχείρηση των κινδύνων.Στο πρώτο κεφάλαιο , επιχειρείται μια επιγραμματική αναφορά στις συνθήκες εκείνες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος ,οι οποίες οδηγούν τις τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτές να λειτουργούν κάτω από συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού.Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της Κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών,όπως αυτή ορίζεται από το Σύμφωνο της Βασιλείας .Το τρίτο κεφάλαιο ουσιαστικά αποτελεί το κοινό έδαφος των δύο πρώτων κεφαλαίων μιας και καθώς η τροποποίηση του Συμφώνου το 1996 για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών οδήγησε στην ενωμάτωση και του κιδύνου της αγοράς οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας μέτρησης των χρηματοικονομικών κινδύνων .Εδώ θα παρουσιασθεί ο ορισμός της έννοιας του Value at Risk καθώς και των μεθόδων της υπολογισμού της . Οι πιο κοινές προσεγγίσεις είναι η μέθοδος Διακύμανσης–Συνδιακύμανσης ( Variance-Covariance), η μέθοδος Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical Simulation ) και η μέθοδος Monte Carlo Προσομοίωσης (Monte Carlo Simulation).Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση χρονοσειρών . Εδώ θα αναλυθούν τα βασικά στοιχεία των χρονοσειρών, οι αποδόσεις τους καθώς και τα γραμμικά μοντέλα ARIMA,τα Υποδείγματα Κινητού Μέσου,τα Μεικτά Υποδείγματα καθώς και τα μοντέλα ARCH και CARCH.Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής ελέγχου τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και συγκεκριμένα η στατιστική των Kokoszka και Leipus σε δύο χρηματοοικονομικές σειρές, στις αποδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς και Alpha Bank.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-15612
institution	Hellanicus
language	Greek
publishDate	2015
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-156122021-01-22T07:15:02Z Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης Μηλιώνης, Αλέξανδρος Value-at-risk Τράπεζα διεθνών διακανονισμών Τυποποιημένη προσέγγιση Προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων Μέθοδος διακύμανσης–συνδιακύμανσης Ιστορική προσομοίωση Monte Carlo International settlements bank Standardized approach Internal models approach Variance-covariance Historical simulation ARIMA models ARCH models Risk management Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η αναφορά την προσπάθεια διαχείρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει ένα συγχρονο τραπεζικό σύστημα καθώς και ανάγκη της κεφαλαιακής επάρκειας του τελευταίου, με στόχο την διαχείρηση των κινδύνων.Στο πρώτο κεφάλαιο , επιχειρείται μια επιγραμματική αναφορά στις συνθήκες εκείνες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος ,οι οποίες οδηγούν τις τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτές να λειτουργούν κάτω από συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού.Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της Κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών,όπως αυτή ορίζεται από το Σύμφωνο της Βασιλείας .Το τρίτο κεφάλαιο ουσιαστικά αποτελεί το κοινό έδαφος των δύο πρώτων κεφαλαίων μιας και καθώς η τροποποίηση του Συμφώνου το 1996 για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών οδήγησε στην ενωμάτωση και του κιδύνου της αγοράς οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας μέτρησης των χρηματοικονομικών κινδύνων .Εδώ θα παρουσιασθεί ο ορισμός της έννοιας του Value at Risk καθώς και των μεθόδων της υπολογισμού της . Οι πιο κοινές προσεγγίσεις είναι η μέθοδος Διακύμανσης–Συνδιακύμανσης ( Variance-Covariance), η μέθοδος Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical Simulation ) και η μέθοδος Monte Carlo Προσομοίωσης (Monte Carlo Simulation).Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση χρονοσειρών . Εδώ θα αναλυθούν τα βασικά στοιχεία των χρονοσειρών, οι αποδόσεις τους καθώς και τα γραμμικά μοντέλα ARIMA,τα Υποδείγματα Κινητού Μέσου,τα Μεικτά Υποδείγματα καθώς και τα μοντέλα ARCH και CARCH.Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής ελέγχου τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και συγκεκριμένα η στατιστική των Kokoszka και Leipus σε δύο χρηματοοικονομικές σειρές, στις αποδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς και Alpha Bank. 2015-11-22T15:59:27Z 2015-11-22T15:59:27Z 2010 https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&EncodedQuery=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/15612 el application/pdf Σάμος
spellingShingle	Value-at-risk Τράπεζα διεθνών διακανονισμών Τυποποιημένη προσέγγιση Προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων Μέθοδος διακύμανσης–συνδιακύμανσης Ιστορική προσομοίωση Monte Carlo International settlements bank Standardized approach Internal models approach Variance-covariance Historical simulation ARIMA models ARCH models Risk management Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
title	Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
title_full	Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
title_fullStr	Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
title_full_unstemmed	Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
title_short	Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
title_sort	κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης arima garch υποδειγμάτων
topic	Value-at-risk Τράπεζα διεθνών διακανονισμών Τυποποιημένη προσέγγιση Προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων Μέθοδος διακύμανσης–συνδιακύμανσης Ιστορική προσομοίωση Monte Carlo International settlements bank Standardized approach Internal models approach Variance-covariance Historical simulation ARIMA models ARCH models Risk management
url	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&EncodedQuery=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/15612
work_keys_str_mv	AT makropoulouangelikēsophiaiōannēs kephalaiakēeparkeiatrapezōnkaiypologismostēsmethodouvalueatriskmesōmiassynthetēsprosengisēsarimagarchypodeigmatōn

Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων

Παρόμοια τεκμήρια