Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων μέτρησης κινδύ-νου του Value at Risk (VaR) και του Expected Shortfall (ES). Παρουσιάζουμε μερι-κές βασικές μεθόδους υπολογισμού του Value at Risk και του Expected Shortfall,όπως η Παραμετρική Μέθοδος, η Ιστορική Προσομοίωση και η Monte CarloΠροσομο...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Greek |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*26B*06*B3*B5*EB*2F*FB*B3d*17*E7*C7*93*2C&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.48567&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15595 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|