Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ

Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων μέτρησης κινδύ-νου του Value at Risk (VaR) και του Expected Shortfall (ES). Παρουσιάζουμε μερι-κές βασικές μεθόδους υπολογισμού του Value at Risk και του Expected Shortfall,όπως η Παραμετρική Μέθοδος, η Ιστορική Προσομοίωση και η Monte CarloΠροσομο...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος
Other Authors: Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Αξία σε κίνδυνο
Αναμενόμενο κατώφλι
Παραμετρική μέθοδος
Ιστορική προσομοίωση
Monte carlo προσομοίωση
Backtesting
Value at risk
Expected shortfall
Risk management
Monte Carlo method
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*26B*06*B3*B5*EB*2F*FB*B3d*17*E7*C7*93*2C&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.48567&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/15595
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*26B*06*B3*B5*EB*2F*FB*B3d*17*E7*C7*93*2C&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.48567&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/15595

Similar Items