Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων μέτρησης κινδύ-νου του Value at Risk (VaR) και του Expected Shortfall (ES). Παρουσιάζουμε μερι-κές βασικές μεθόδους υπολογισμού του Value at Risk και του Expected Shortfall,όπως η Παραμετρική Μέθοδος, η Ιστορική Προσομοίωση και η Monte CarloΠροσομο...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Αξία σε κίνδυνο Αναμενόμενο κατώφλι Παραμετρική μέθοδος Ιστορική προσομοίωση Monte carlo προσομοίωση Backtesting Value at risk Expected shortfall Risk management Monte Carlo method
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=AF26B06B3B5EB2FFBB3d17E7C7932C&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.48567&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15595
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828460560278093824
author	Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος
author2	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
author_facet	Ξανθόπουλος, Στυλιανός Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος
author_sort	Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος
collection	DSpace
description	Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων μέτρησης κινδύ-νου του Value at Risk (VaR) και του Expected Shortfall (ES). Παρουσιάζουμε μερι-κές βασικές μεθόδους υπολογισμού του Value at Risk και του Expected Shortfall,όπως η Παραμετρική Μέθοδος, η Ιστορική Προσομοίωση και η Monte CarloΠροσομοίωση, και τις εφαρμόζουμε σε δεδομένα ενός Διαπραγματεύσιμου Αμοι-βαίου Κεφαλαίου και ενός χαρτοφυλακίου Α/Κ για την εκτίμηση του VaR και τουES με ορίζοντα μιας ημέρας (1-day ahead) και με ορίζοντα ενός μήνα. Εφαρμόζουμε για τις κατανομές των αποδόσεων την κατανομή student-t, την κανονικήκατανομή και την generalised pareto κατανομή και επίπεδα εμπιστοσύνης για τοVaR και το ES από 91.0% μέχρι 99.0%. Στην συνέχεια τα αποτελέσματα του κάθεμοντέλου του VaR ελέγχονται με βάση τους ελέγχους Kupiec, Christoffersen,Traffic Light Test για την καταλληλότητα τους και αντίστοιχα τα αποτελέσματατου κάθε μοντέλου του ES ελέγχονται με βάση τους ελέγχους Blanco-Ihle καιMcNeil & Frey.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-15595
institution	Hellanicus
language	Greek
publishDate	2015
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-155952021-01-22T07:36:32Z Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος Ξανθόπουλος, Στυλιανός Αξία σε κίνδυνο Αναμενόμενο κατώφλι Παραμετρική μέθοδος Ιστορική προσομοίωση Monte carlo προσομοίωση Backtesting Value at risk Expected shortfall Risk management Monte Carlo method Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων μέτρησης κινδύ-νου του Value at Risk (VaR) και του Expected Shortfall (ES). Παρουσιάζουμε μερι-κές βασικές μεθόδους υπολογισμού του Value at Risk και του Expected Shortfall,όπως η Παραμετρική Μέθοδος, η Ιστορική Προσομοίωση και η Monte CarloΠροσομοίωση, και τις εφαρμόζουμε σε δεδομένα ενός Διαπραγματεύσιμου Αμοι-βαίου Κεφαλαίου και ενός χαρτοφυλακίου Α/Κ για την εκτίμηση του VaR και τουES με ορίζοντα μιας ημέρας (1-day ahead) και με ορίζοντα ενός μήνα. Εφαρμόζουμε για τις κατανομές των αποδόσεων την κατανομή student-t, την κανονικήκατανομή και την generalised pareto κατανομή και επίπεδα εμπιστοσύνης για τοVaR και το ES από 91.0% μέχρι 99.0%. Στην συνέχεια τα αποτελέσματα του κάθεμοντέλου του VaR ελέγχονται με βάση τους ελέγχους Kupiec, Christoffersen,Traffic Light Test για την καταλληλότητα τους και αντίστοιχα τα αποτελέσματατου κάθε μοντέλου του ES ελέγχονται με βάση τους ελέγχους Blanco-Ihle καιMcNeil & Frey. 2015-11-22T15:59:24Z 2015-11-22T15:59:24Z 2014 https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=AF26B06B3B5EB2FFBB3d17E7C7932C&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.48567&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15595 el Σάμος
spellingShingle	Αξία σε κίνδυνο Αναμενόμενο κατώφλι Παραμετρική μέθοδος Ιστορική προσομοίωση Monte carlo προσομοίωση Backtesting Value at risk Expected shortfall Risk management Monte Carlo method Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
title	Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
title_full	Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
title_fullStr	Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
title_full_unstemmed	Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
title_short	Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
title_sort	υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια α κ
topic	Αξία σε κίνδυνο Αναμενόμενο κατώφλι Παραμετρική μέθοδος Ιστορική προσομοίωση Monte carlo προσομοίωση Backtesting Value at risk Expected shortfall Risk management Monte Carlo method
url	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=AF26B06B3B5EB2FFBB3d17E7C7932C&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.48567&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15595
work_keys_str_mv	AT latsiouaikaterinachrēstos ypologismostouvalueatriskkaitouexpectedshortfallpanōseamoibaiakephalaiakaisechartophylakiaak

Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ

Παρόμοια τεκμήρια