Εκτίμηση της στοχαστικής διαδικασίας cir, μέσω ενός έμμεσου σχήματος τύπου euler

Εκτίμηση της στοχαστικής διαδικασίας cir, μέσω ενός έμμεσου σχήματος τύπου euler

Περιγράφεται ένα έμμεσο σχήμα τύπου euler που προσεγγίζει αριθμητικά τη λύση του στοχαστικού μοντέλου cir. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στα χρηματοοικονομικά.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Τασιούδης, Οδυσσέας - Ιωάννης
Other Authors:	Χαλιδιάς, Νικόλαος
Language:	Greek
Published:	2015
Subjects:	Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις Άμεση μέθοδος Στοχαστική διαδικασία Ισχυρή σύγκλιση Αριθμητικές μέθοδοι Φράγματα ροπών Stochastic differential equations Drift-implicit scheme Cir Euler scheme Error bounds Numerical methods Stochastic differential equations > Numerical solutions
Online Access:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=nC9F58391s05EF159FjHE5T11J&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.43271&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/15592
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Description
Summary:	Περιγράφεται ένα έμμεσο σχήμα τύπου euler που προσεγγίζει αριθμητικά τη λύση του στοχαστικού μοντέλου cir. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στα χρηματοοικονομικά.