Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου
Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βά...
Αποθηκεύτηκε σε:
| _version_ | 1828462578155651072 |
|---|---|
| author | Βουλβουτζή, Μυρσίνη - Ανέστης |
| author2 | Τσιμήκας, Ιωάννης |
| author_sort | Βουλβουτζή, Μυρσίνη - Ανέστης |
| collection | DSpace |
| description | Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάση το μοντέλο του Markowitz μελετήθηκε η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την χρήση τριών μέτρων κινδύνου: την τυπική απόκλιση, την Value-at-Risk και την Conditional Value-at-Risk. Στην μελέτη της παρούσης εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο χαρτοφυλακίου ο δείκτης FTSE/ASE20 του ΧΑΑ για την πείοδο 01/01/2008 εως 31/12/2008. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της MATLAB. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-15551 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου |
| topic | Διαχείριση κινδύνου Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου Μέτρο κινδύνου Coherent risk measures Value at risk Conditional value at risk Portfolio optimization Risk management Portfolio management |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6%CE%AE%2C+%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7+&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6%CE%AE%2C+%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7+&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&EncodedQuery=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/15551 |
| work_keys_str_mv | AT boulboutzēmyrsinēanestēs beltistopoiēsēchartophylakioumetēnchrēsēsynepōnmetrōnkindynou |