Αριθμητική προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογή στην αποτίμηση παραγώγων προϊόντων

Αριθμητική προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογή στην αποτίμηση παραγώγων προϊόντων

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάμε θεωρητικά μεθόδους επίλυσης απλών μοντέλων διάχυσης, τις οποίες και γενικεύουμε στην περίπτωση των μοντέλων διάχυσης με άλματα. Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε προγράμματα τα οποία μας προσομοιώνουν τις λύσεις των μοντέλ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ηλιάδης, Ιωάννης - Γεώργιος
Other Authors: Χατζησπύρος, Σπυρίδων
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Μοντέλα διάχυσης
Diffusion models
Άλματα
Jump diffusion models
Προσομοίωση
Milstein
Diffusion processes
Stochastic differential equations > Numerical solutions
Derivative securities
Online Access:http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=wf*C2m*E8*B15*CF*E1q*8B*AEUB*AF*97&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2008.1.95646&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/15534
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=wf*C2m*E8*B15*CF*E1q*8B*AEUB*AF*97&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2008.1.95646&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/15534

Similar Items