Αριθμητική προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογή στην αποτίμηση παραγώγων προϊόντων
Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάμε θεωρητικά μεθόδους επίλυσης απλών μοντέλων διάχυσης, τις οποίες και γενικεύουμε στην περίπτωση των μοντέλων διάχυσης με άλματα. Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε προγράμματα τα οποία μας προσομοιώνουν τις λύσεις των μοντέλ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Greek |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=wf*C2m*E8*B15*CF*E1q*8B*AEUB*AF*97&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2008.1.95646&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15534 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1828460558426308608 |
|---|---|
| author | Ηλιάδης, Ιωάννης - Γεώργιος |
| author2 | Χατζησπύρος, Σπυρίδων |
| author_sort | Ηλιάδης, Ιωάννης - Γεώργιος |
| collection | DSpace |
| description | Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάμε θεωρητικά μεθόδους επίλυσης απλών μοντέλων διάχυσης, τις οποίες και γενικεύουμε στην περίπτωση των μοντέλων διάχυσης με άλματα. Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε προγράμματα τα οποία μας προσομοιώνουν τις λύσεις των μοντέλων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε μοντέλα διάχυσης και μοντέλα διάχυσης με άλματα για να αποτιμήσουμε παράγωγα συμβόλαια. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-15534 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Αριθμητική προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογή στην αποτίμηση παραγώγων προϊόντων |
| topic | Μοντέλα διάχυσης Diffusion models Άλματα Jump diffusion models Προσομοίωση Milstein Diffusion processes Stochastic differential equations--Numerical solutions Derivative securities |
| url | http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=wf*C2m*E8*B15*CF*E1q*8B*AEUB*AF*97&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2008.1.95646&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/15534 |
| work_keys_str_mv | AT ēliadēsiōannēsgeōrgios arithmētikēprosomoiōsēstochastikōndiaphorikōnexisōseōnmeepharmogēstēnapotimēsēparagōgōnproïontōn |