Σύγκριση μεθόδων προσομοίωσης στοχαστικών μοντέλων μεταβλητότητας

Χρησιμοποιώντας μια διακριτοποίηση Euler για την προσομοίωση μιας μέσης αντιστρεπτής διαδικασίας CEV δημιουργείται το πρόβλημα ότι ενώ η ίδια η διαδικασία είναι εγγυημένη ώστε να μην είναι αρνητική, η διακριτοποίηση δεν είναι. Παρόλο που υπάρχει ένας ακριβής και αποτελεσματικός αλγόριθμος προσομοίωσ...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Τσομπανέλη, Αικατερίνη - Λαζαρος
Language:	Greek
Published:	2015
Subjects:	Στοχαστική μεταβλητότητα Ισχυρή σύγκλιση Χέστον Μέση αντιστρεπτή διαδικασία Stochastic volatility Strong convergence Heston Mean-reverting process Stochastic models Finance > Mathematical models
Online Access:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A4%CF%83%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B7%2C+%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A4%CF%83%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B7%2C+%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=O96GA260U0EA2EFFA0C4C7CF23F4&EncodedQuery=O96GA260U0EA2EFFA0C4C7CF23F4&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/15526
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Be the first to leave a comment!

Σύγκριση μεθόδων προσομοίωσης στοχαστικών μοντέλων μεταβλητότητας

Similar Items