Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων επιλογής χαρτοφυλακίου: εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Οι διαρκείς και έντονες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που συμβαίνουν με γοργούς ρυθμούς τον τελευταίο καιρό δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η γενική ρευστότητα και αστάθεια, που παρατηρείται στις περισσότερες εξ’ αυτών τω...
Saved in:
| _version_ | 1828461629124116480 |
|---|---|
| author | Καρίπογλου, Γεώργιος |
| author2 | Θωμαΐδης, Νικόλαος |
| author_sort | Καρίπογλου, Γεώργιος |
| collection | DSpace |
| description | Οι διαρκείς και έντονες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που συμβαίνουν με γοργούς ρυθμούς τον τελευταίο καιρό δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η γενική ρευστότητα και αστάθεια, που παρατηρείται στις περισσότερες εξ’ αυτών των χρηματοοικονομικών αγορών, στη σημερινή εποχή, είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει έντονα, τόσο τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, όσο και τους επενδυτές. Η αυξημένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Financial Management), καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρμογή των διαδικασιών αντιμετώπισης των προβλημάτων λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Οι εμπειρικές προσεγγίσεις είναι πλέον ανεπαρκείς, και σταδιακά, σε παγκόσμιο επίπεδο, εντοπίζεται η χρησιμότητα περισσότερο εμπεριστατωμένων αναλύσεων που βασίζονται σε σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους, όπως η στατιστική, η βελτιστοποίηση, η πρόβλεψη, η προσομοίωση. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών μεθοδολογιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην πολυδιάστατη φύση του προβλήματος της σύνθεσης και αξιολόγησης χρηματιστηριακών μετοχικών χαρτοφυλακίων. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση εναλλακτικών μεθόδων επιλογής χαρτοφυλακίων μετοχών που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει ως βάση ένα δείγμα, το οποίο αποτελείται από ιστορικές αποδόσεις 18 μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (δείκτης FTSE-20). Θα γίνει διαχωρισμός του δείγματος σε δύο μέρη: Α. Το πρώτο θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει υπολογισμός βέλτιστων χαρτοφυλακίων. Β. Το δεύτερο θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εξεταζομένων χαρτοφυλακίων, με κριτήρια που μελετούν την απόδοση, τον κίνδυνο, και το βαθμό συσχέτισης τους (π.χ. ετήσια απόδοση, «sharpe ratio», «Value at Risk», «Downside Risk»). |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-14691 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων επιλογής χαρτοφυλακίου: εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών |
| topic | Αξία στον κίνδυνο Αναμενόμενα Ζημία Μέγιστη Απώλεια Value at risk Expected shortfall Maximum Drawdown |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*95*97*96l*E0*82*90*D1*88*FD*B2*0AO*84j*01&EncodedQuery=*95*97*96l*E0*82*90*D1*88*FD*B2*0AO*84j*01&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=Level1&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/14691 |
| work_keys_str_mv | AT karipoglougeōrgios axiologēsēenallaktikōnmethodōnepilogēschartophylakiouepharmogēstochrēmatistērioaxiōnathēnōn |