Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές

Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στη βραχυχρόνια κατανομή (conditional distribution) των αποδόσεων, που παρατηρούνται σε διάφορες χρηματοοικονομικές χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα μεταβλητότητας. Ο στόχος του κάθε μοντέλου είναι να βρει πως η κατανομή διαμο...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Αρακά, Μαρία
Other Authors:	Θωμαΐδης, Νικόλαος
Language:	Greek
Published:	2015
Subjects:	Μεταβλητότητα Volatility clustering Χρονοσειρές Fat tail Ομαδοποίηση μεταβλητότητας Leptokurtic Ασύμμετρη μεταβλητότητα Garch
Online Access:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=9D7B8F02107CDBE286E9BI93CEF3Q&EncodedQuery=9D7B8F02107CDBE286E9BI93CEF3Q&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/14665
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Be the first to leave a comment!

Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές

Similar Items