Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές
Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στη βραχυχρόνια κατανομή (conditional distribution) των αποδόσεων, που παρατηρούνται σε διάφορες χρηματοοικονομικές χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα μεταβλητότητας. Ο στόχος του κάθε μοντέλου είναι να βρει πως η κατανομή διαμο...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*9D*7B*8F*02*10*7C*DB*E2*86*E9BI*93*CE*F3Q&EncodedQuery=*9D*7B*8F*02*10*7C*DB*E2*86*E9BI*93*CE*F3Q&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/14665 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1828461102467383296 |
|---|---|
| author | Αρακά, Μαρία |
| author2 | Θωμαΐδης, Νικόλαος |
| author_sort | Αρακά, Μαρία |
| collection | DSpace |
| description | Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στη βραχυχρόνια κατανομή (conditional distribution) των αποδόσεων, που παρατηρούνται σε διάφορες χρηματοοικονομικές χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα μεταβλητότητας. Ο στόχος του κάθε μοντέλου είναι να βρει πως η κατανομή διαμορφώνεται σύμφωνα με την πρόσφατη ιστορία της χρονοσειράς. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-14665 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές |
| topic | Μεταβλητότητα Volatility clustering Χρονοσειρές Fat tail Ομαδοποίηση μεταβλητότητας Leptokurtic Ασύμμετρη μεταβλητότητα Garch |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*9D*7B*8F*02*10*7C*DB*E2*86*E9BI*93*CE*F3Q&EncodedQuery=*9D*7B*8F*02*10*7C*DB*E2*86*E9BI*93*CE*F3Q&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/14665 |
| work_keys_str_mv | AT arakamaria problepsēmetablētotētassechrēmatooikonomikeschronoseires |