Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές

Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές

Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στη βραχυχρόνια κατανομή (conditional distribution) των αποδόσεων, που παρατηρούνται σε διάφορες χρηματοοικονομικές χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα μεταβλητότητας. Ο στόχος του κάθε μοντέλου είναι να βρει πως η κατανομή διαμο...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Αρακά, Μαρία
Other Authors: Θωμαΐδης, Νικόλαος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Μεταβλητότητα
Volatility clustering
Χρονοσειρές
Fat tail
Ομαδοποίηση μεταβλητότητας
Leptokurtic
Ασύμμετρη μεταβλητότητα
Garch
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*9D*7B*8F*02*10*7C*DB*E2*86*E9BI*93*CE*F3Q&EncodedQuery=*9D*7B*8F*02*10*7C*DB*E2*86*E9BI*93*CE*F3Q&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/14665
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στη βραχυχρόνια κατανομή (conditional distribution) των αποδόσεων, που παρατηρούνται σε διάφορες χρηματοοικονομικές χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα μεταβλητότητας. Ο στόχος του κάθε μοντέλου είναι να βρει πως η κατανομή διαμορφώνεται σύμφωνα με την πρόσφατη ιστορία της χρονοσειράς.

Similar Items