Η επίδραση του ευρώ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο: μια εμπειρική εφαρμογή

Το άρθρο αυτό εξετάζει την επίδραση του Ευρώ στον Ελληνικό Γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών χρησιμοποιώντας τρία μοντέλα: το GARCH, το Ε-GARCH και το OLS. Τα μοντέλα αυτά μας δείχνουν ότι η διακύμανση του Γενικού δείκτη είναι μικρότερη στη δεύτερη περίοδο εξέτασης (1999-2005) από ότι την πρώτ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Χατζηκωστής, Κωνσταντίνος - Στέργιος
Άλλοι συγγραφείς:	Κουλακιώτης, Αθανάσιος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Χρηματιστηριακοί Δείκτες Επίδραση του Ευρώ GARCH Μοντέλα Price indexes Economy Impact Garch models
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%2C+%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%2C+%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=1AcrB3DBB8127E9E383209AGA9E2&EncodedQuery=1AcrB3DBB8127E9E383209AGA9E2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/14616
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Το άρθρο αυτό εξετάζει την επίδραση του Ευρώ στον Ελληνικό Γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών χρησιμοποιώντας τρία μοντέλα: το GARCH, το Ε-GARCH και το OLS. Τα μοντέλα αυτά μας δείχνουν ότι η διακύμανση του Γενικού δείκτη είναι μικρότερη στη δεύτερη περίοδο εξέτασης (1999-2005) από ότι την πρώτη περίοδο πριν την εισαγωγή του Ευρώ (1985-1998). Τα αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται εξίσου καλά και από ένα μονόπλευρο Τ-τεστ το οποίο γίνεται τόσο στα ARCH όσο και στα GARCH αποτελέσματα καθώς επίσης και στα bad και good news του E-GARCH μοντέλου.

Η επίδραση του ευρώ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο: μια εμπειρική εφαρμογή

Παρόμοια τεκμήρια