Υπολογισμός της αξίας κινδύνου (value at risk): εμπειρική εφαρμογή στην ελληνική χρηματαγορά

Υπολογισμός της αξίας κινδύνου (value at risk): εμπειρική εφαρμογή στην ελληνική χρηματαγορά

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις κυριότερες μεθοδολογίες εφαρμογής της διαχείρισης των κινδύνων και συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των διαφορετικών μεθόδων του VaR (Value-at-Risk). Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα παρουσιάσουμε παλαιότερες τεχνικές μέτρησης του ρίσκου, τους κυριότ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Συρρής, Δημήτριος - Γεώργιος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Αξία κινδύνου Εκ των υστέρων έλεγχος Ακραίος κίνδυνος Κάλυψη Ιστορική προσομοίωση Value at risk Backtesting Extreme Value Coverage Historical simulation
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A3%CF%85%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%82%2C+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A3%CF%85%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%82%2C+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=q90E50A9DC3i8CdpOFFcA1XM&EncodedQuery=q90E50A9DC3i8CdpOFFcA1XM&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/14611
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια

Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α/Κ
από: Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος
Δημοσίευση: (2015)

Εμπειρική αξιολόγηση των βασικών μεθόδων υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο με τη διαδικασία του ανάστροφου ελέγχου
από: Χιόνης, Δημήτριος
Δημοσίευση: (2023)

Extreme value distributions :
από: Kotz, Samuel
Δημοσίευση: (2000)

Extreme value theory :
από: Haan, L. de (Laurens) 1937-
Δημοσίευση: (2006)

An introduction to statistical modeling of extreme values
από: Coles, Stuart 1959-
Δημοσίευση: (2001)

Extreme values in finance, telecommunitions, and the environment
Δημοσίευση: (2004)

Proceedings of the Conference on Extreme Value Theory and Applications, Gaithersburg Maryland 1993
Δημοσίευση: (1994)

Statistical analysis of extreme values :
από: Reiss, R.-D. (Rolf-Dieter)
Δημοσίευση: (1997)

Extreme value theory in engineering
από: Castillo, Enrique 1946-
Δημοσίευση: (1987)

Statistical analysis of extreme values :
από: Reiss, R.-D. (Rolf-Dieter)
Δημοσίευση: (2007)

Εκτίμηση κινδύνου στο γενικό δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη μέθοδο Value at Risk
από: Κοροβέσης, Γεώργιος
Δημοσίευση: (2015)

Οι αρχές της ανθρώπινης αξίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού ως κύριες συνιστώσες στη διαμόρφωση της σχολικής πράξης και διαδικασίας
από: Καρατζά, Βασιλική - Ιωάννης
Δημοσίευση: (2015)

Extreme value and related models with applications in engineering and science
Δημοσίευση: (2005)

Το παιχνίδι στη μάθηση και στη διδασκαλία των μαθηματικών: παιχνίδι κάλυψης επιφάνειας στο νηπιαγωγείο
από: Μαλαματένιου, Πελαγία - Καλοτίνα
Δημοσίευση: (2015)

Extreme values, regular variation, and point processes
από: Resnick, Sidney I.
Δημοσίευση: (2008)

Lawss of small numbers :
από: Falk, Michael 1954-
Δημοσίευση: (2004)

Sojourns and extremes of stochastic processes
από: Berman, Simeon M.
Δημοσίευση: (1992)

Lawss of small numbers :
από: Falk, Michael 1954-, κ.ά.
Δημοσίευση: (2011)

Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
από: Bankov, Vasil - Boyko, κ.ά.
Δημοσίευση: (2015)

Διακυβέρνηση συστημάτων πληροφορικής: η επίδραση των πλαισίων ελέγχου στην απόδοση επιχειρηματικής αξίας
από: Λαγουδάκης, Ευστάθιος
Δημοσίευση: (2015)

Κατασκευή εφαρμογής υπολογισμού αξίας σε κίνδυνο: εφαρμογές στα αμοιβαία κεφάλαια
από: Θαρσίτης, Δημήτριος - Κ.
Δημοσίευση: (2015)

Statistical extremes and applications
Δημοσίευση: (1984)

Human values and economic policy :
Δημοσίευση: (1967)

Ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων στον κυβερνοχώρο
από: Καλλιτσουνάκης, Γεώργιος
Δημοσίευση: (2024)

Ανάλυση της διαμόρφωσης του τοπίου του Υμηττού για την περίοδο 1967-2001
από: Ντίνα, Ζωή
Δημοσίευση: (2015)

Χρηματοδότηση έργων αστικών συγκοινωνιών από την αύξηση της αξίας γης: η χαμένη ευκαιρία των έργων σταθερής τροχιάς της Αθήνας
από: Μπολορίζου, Δανάη
Δημοσίευση: (2021)

Φόρος προστιθέμενης αξίας
από: Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Δημοσίευση: (1991)

Value at risk in asset management industry: legislation, implementation of the widely applied methods, and critical views
από: Παπαπροκοπίου, Aγγελική
Δημοσίευση: (2022)

Economic value and ways of life
Δημοσίευση: (1995)

Μέτρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων
από: Πετρά, Ελένη
Δημοσίευση: (2019)

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας :
από: Γεωργακόπουλος, Θεοδώρος Ανδ., 1939-
Δημοσίευση: (1979)

Θέματα διαχείρισης κινδύνου
από: Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Δημοσίευση: (2022)

Η θεωρία των ακραίων τιμών κατανομή Frecht :
από: Καρακασίδου, Σοφία Ε.
Δημοσίευση: (2011)

Toward an anthropological theory of value :
από: Graeber, David
Δημοσίευση: (2001)

Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών και υπολογισμός της μεθόδου value at risk μέσω μίας σύνθετης προσέγγισης ARIMA & GARCH υποδειγμάτων
από: Μακροπούλου, Αγγελική-Σοφία - Ιωάννης
Δημοσίευση: (2015)

Initial Boundary Value Problems in Mathematical Physics
από: Leis, Rolf
Δημοσίευση: (1986)

The generic chaining :
από: Talagrand, Michel 1952-
Δημοσίευση: (2010)

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Χαρτοφυλάκιο
από: Γρηγοράκος, Βασίλειος
Δημοσίευση: (2015)

Many-Valued Logics
από: Malinowski, Grzegorz
Δημοσίευση: (1993)

Many-Valued Logics
από: Bolc, Leonard 1934-
Δημοσίευση: (1992)