Εκτίμηση κινδύνου στο γενικό δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη μέθοδο Value at Risk
Το Value at Risk αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη πιο δημοφιλή μέθοδο μέτρησης του κινδύνου. Εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια μιας επένδυσης για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και δεδομένο χρονικό διάστημα. Στην εργασία αυτή γίνεται εκτίμηση κινδύνου στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*DC*6092*95*25*AD*5E*B7*B9b*13*A74*B1R&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=2008.1.97828&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3 http://hdl.handle.net/11610/13130 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|