Συσχέτιση και σχέσεις αιτιότητας των χρηματιστηριακών δεικτών των δέκα νεοεισερχόμενων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εξετάσει τις σχέσεις συσχέτισης τόσο στις αποδόσεις όσο και στη διακύμανση των χρηματιστηριακών δεικτών των δέκα χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία) με τα αντίστοιχα των Η...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Τζαβλάκης, Γεώργιος - Δημήτριος
Άλλοι συγγραφείς:	Ξυδέας, Ευάγγελος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Δέκα νέες χώρες της Ε.Ε. Συσχέτιση Αιτιότητα κατά Granger Αιτιότητα στη διακύμανση Ten E.U. New-members Correlation Granger causality Causality-in-Variance
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%2C+%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%2C+%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=40D92DBCBC304xnvA8jD5DE7F1A&EncodedQuery=40D92DBCBC304xnvA8jD5DE7F1A&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/13013
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εξετάσει τις σχέσεις συσχέτισης τόσο στις αποδόσεις όσο και στη διακύμανση των χρηματιστηριακών δεικτών των δέκα χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία) με τα αντίστοιχα των Η.Π.Α., Γερμανίας και Ρωσίας. Ερευνάται η ύπαρξη σχέσεων συσχέτισης των δεικτών με χρήση του συντελεστή συσχέτισης και γίνεται έλεγχος για αιτιότητα κατά Granger προκειμένου να βρεθεί η φορά που διέπει αυτές τις σχέσεις. Ενώ οι σχέσεις αιτιότητας για τις διακυμάνσεις των καταλοίπων των δεικτών ελέγχονται με μια τεχνική που απαιτεί την υποδειγματοποίηση των δεικτών με βάση την οικογένεια μοντέλων ARMA-GARCH και τον υπολογισμό της cross correlation function για τα παραπάνω κατάλοιπα.

Συσχέτιση και σχέσεις αιτιότητας των χρηματιστηριακών δεικτών των δέκα νεοεισερχόμενων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρόμοια τεκμήρια