Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τ...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος
Other Authors:	Χαλιδιάς, Νικόλαος
Language:	Greek
Published:	2015
Subjects:	Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις Forward Backward Stochastic differential equations > Numerical solutions
Online Access:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=D198A904pEC845FCF9FC3BCB5XHE2&EncodedQuery=D198A904pEC845FCF9FC3BCB5XHE2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/12254
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1828460087818059776
author	Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος
author2	Χαλιδιάς, Νικόλαος
author_facet	Χαλιδιάς, Νικόλαος Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος
author_sort	Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος
collection	DSpace
description	Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τους είναι το μοντέλο του Fischer Black, η στοχαστική φόρμουλα του Black-Scholes,τα American game option και πολλά άλλα.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-12254
institution	Hellanicus
language	Greek
publishDate	2015
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-122542021-01-22T12:50:44Z Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος Χαλιδιάς, Νικόλαος Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις Forward Backward Stochastic differential equations--Numerical solutions Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τους είναι το μοντέλο του Fischer Black, η στοχαστική φόρμουλα του Black-Scholes,τα American game option και πολλά άλλα. This paper refers to the numerical solution of Forward-Backward stochastic differential equations and their applications mainly in financial mathematics.The solution of above system of equations is unique and is based on the four step formula.Some of the most basic applications is the model of Fischer Black,the stochastic formula of Black -Scholes, the American game option and much more. 2015-11-18T10:22:15Z 2015-11-18T10:22:15Z 2014 https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=D198A904pEC845FCF9FC3BCB5XHE2&EncodedQuery=D198A904pEC845FCF9FC3BCB5XHE2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/12254 el Σάμος
spellingShingle	Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις Forward Backward Stochastic differential equations--Numerical solutions Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
title	Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
title_full	Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
title_fullStr	Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
title_full_unstemmed	Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
title_short	Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
title_sort	αριθμητική επίλυση forward backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
topic	Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις Forward Backward Stochastic differential equations--Numerical solutions
url	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=D198A904pEC845FCF9FC3BCB5XHE2&EncodedQuery=D198A904pEC845FCF9FC3BCB5XHE2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/12254
work_keys_str_mv	AT mpekoudēmētradēmētrios arithmētikēepilysēforwardbackwardstochastikōndiaphorikōnexisōseōnkaiepharmogestous

Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους

Similar Items