Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*D1*98*A9*04p*EC*84*5F*CF*9F*C3*BC*B5XH*E2&EncodedQuery=*D1*98*A9*04p*EC*84*5F*CF*9F*C3*BC*B5XH*E2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/12254 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τους είναι το μοντέλο του Fischer Black, η στοχαστική φόρμουλα του Black-Scholes,τα American game option και πολλά άλλα. |
|---|