Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους

Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος
Other Authors: Χαλιδιάς, Νικόλαος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Στοχαστικές
Διαφορικές
Εξισώσεις
Forward
Backward
Stochastic differential equations > Numerical solutions
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*D1*98*A9*04p*EC*84*5F*CF*9F*C3*BC*B5XH*E2&EncodedQuery=*D1*98*A9*04p*EC*84*5F*CF*9F*C3*BC*B5XH*E2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/12254
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τους είναι το μοντέλο του Fischer Black, η στοχαστική φόρμουλα του Black-Scholes,τα American game option και πολλά άλλα.

Similar Items