Τιμολόγηση ασφαλιστικών συμβολαίων με χρήση χρηματοοικονομικών μεθόδων :

Τιμολόγηση ασφαλιστικών συμβολαίων με χρήση χρηματοοικονομικών μεθόδων : μεταπτυχιακή διατριβή

Στην παρούσα εργασία διαπραγματεύονται θέματα παραδοσιακών μεθόδων τιμολόγησης ασφαλιστικών συμβολαίων. Επίσης παρουσιάζεται η ανάγκη χρήσης των χρηματοοικονομικών αγορών στην ασφαλιστική και αναλογιστική επιστήμη καθώς και η διαδικασία της τιτλοποίησης του ασφαλιστικού κινδύνου. Γίνεται ιδιαίτερη α...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Αρμενατζόγλου, Άγγελος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Μορφή: Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2007.
Θέματα:
University of the Aegean > Dissertations.
Insurance.
Pricing.
Risk (Insurance)
Dissertations, Academic > Greece.
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/15618
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Περιγραφή
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία διαπραγματεύονται θέματα παραδοσιακών μεθόδων τιμολόγησης ασφαλιστικών συμβολαίων. Επίσης παρουσιάζεται η ανάγκη χρήσης των χρηματοοικονομικών αγορών στην ασφαλιστική και αναλογιστική επιστήμη καθώς και η διαδικασία της τιτλοποίησης του ασφαλιστικού κινδύνου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα Unit Linked ασφαλιστικά συμβόλαια καθώς και στην εύρεση βέλτιστων στρατηγικών επένδυσης γία αυτά. Παρουσιάζεται η αδιάφορη τιμολόγηση από την πλευρά του ασφαλιστή και καθορίζεται το δίκαιο ασφάλιστρο για την ανάληψη ενός κινδύνου .Τέλος αναφέρεται σε ένα μοντέλο γινόμενου χώρου στο οποίο ενυπάρχουν ταυτοχρόνως ο ασφαλιστικός και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος
In this subject we deal with issues of traditional pricing of insurance contracts. Also we present the need of using financial markets in insurance and actuarial science and a method of securitization of the insurance risk .A special report covering unit linked life insurance contracts and the optimal investment strategies has been done. We mention the procedure of indifference pricing from the insurer side and we calculate the fair premiums. Finally a product space model is presented in which the financial and the insurance risk have been embedded in the same probability space and under the same measure.
Περιγραφή τεκμηρίου:Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Πέτρος Χατζόπουλος, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.
Φυσική περιγραφή:75 σ. ; 30 εκ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία: σ. [76].
Πρόσβαση:Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.

Παρόμοια τεκμήρια