Διαδικασίες martingale και χρηματοοικονομικά μοντέλα για ατελείς αγορές :

Διαδικασίες martingale και χρηματοοικονομικά μοντέλα για ατελείς αγορές : πτυχιακή εργασία

Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η σχέση που έχουν οι στοχαστικές διαδικασίες martingale, με την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η συσχέτιση αυτή οδηγεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την τιμολόγηση και παράλληλα την εξασφάλιση, απέναντι σε μια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απαίτηση. Κάτω από τ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Μπαλτάς, Ιωάννης Δ.
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: Καρλόβασι, Σάμος : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοιοκονομικών Μαθηματικών, 2005.
Subjects:
University of the Aegean > Dissertations.
Investments > Mathematics.
Martingales (Mathematics)
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/8114
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η σχέση που έχουν οι στοχαστικές διαδικασίες martingale, με την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η συσχέτιση αυτή οδηγεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την τιμολόγηση και παράλληλα την εξασφάλιση, απέναντι σε μια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απαίτηση. Κάτω από το πρίσμα των διαδικασιών αυτών, εισάγονται δύο πολύ βασικά μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων, το Διωνυμικό μοντέλο και το μοντέλο Black - Scholes. Τέλος εξετάζεται το volatility και τα volatility models, ως μια μορφή επέκτασης του Black - Scholes.
Item Description:Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Α.Ν. Γιαννακόπουλος, Χατζόπουλος Πέτρος, Πουφινάς Θωμάς
Physical Description:96 σ. ; 30 εκ.
Bibliography:Βιβλιογραφία: σ. 96.

Similar Items