Διαδικασίες martingale και χρηματοοικονομικά μοντέλα για ατελείς αγορές : πτυχιακή εργασία
Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η σχέση που έχουν οι στοχαστικές διαδικασίες martingale, με την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η συσχέτιση αυτή οδηγεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την τιμολόγηση και παράλληλα την εξασφάλιση, απέναντι σε μια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απαίτηση. Κάτω από τ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοιοκονομικών Μαθηματικών,
2005.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/8114 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η σχέση που έχουν οι στοχαστικές διαδικασίες martingale, με την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η συσχέτιση αυτή οδηγεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την τιμολόγηση και παράλληλα την εξασφάλιση, απέναντι σε μια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απαίτηση. Κάτω από το πρίσμα των διαδικασιών αυτών, εισάγονται δύο πολύ βασικά μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων, το Διωνυμικό μοντέλο και το μοντέλο Black - Scholes. Τέλος εξετάζεται το volatility και τα volatility models, ως μια μορφή επέκτασης του Black - Scholes. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Α.Ν. Γιαννακόπουλος, Χατζόπουλος Πέτρος, Πουφινάς Θωμάς |
| Φυσική περιγραφή: | 96 σ. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 96. |