Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου :

Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου : πτυχιακή εργασία

Χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού (Hamilton Jacobi Bellman ) και της μεθόδου με χρήση martingales για τον υπολογισμό βέλτιστου χαρτοφυλακίου, επένδυσης και κατανάλωσης....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Μορφή: Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: Καρλόβασι, Σάμος : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών, 2005.
Θέματα:
University of the Aegean > Dissertations.
Portfolio management > Mathematical models.
Stochastic processes > Mathematical models.
Dissertations, Academic > Greece.
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/8008
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια

Παρόμοια τεκμήρια