http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάση το μοντέλο του Markowitz μελετήθηκε η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την χρήση τριών μέτρων κινδύνου: την τυπική απόκλιση, την Value-at-Risk και την Conditional Value-at-Risk. Στην μελέτη της παρούσης εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο χαρτοφυλακίου ο δείκτης FTSE/ASE20 του ΧΑΑ για την πείοδο 01/01/2008 εως 31/12/2008. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της MATLAB.
Μυρσίνη Βουλβουτζή ; επιβλέπων καθηγητής, Γ. Τσιμήκας.
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Γ. Τσιμήκας, Σ. Ξανθόπουλος, Θ. Νικολέρης.
Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.
Διατριβή (μεταπτυχιακή) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2009.
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου.