Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου :

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου : μεταπτυχιακή διατριβή

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάσ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Βουλβουτζή, Μυρσίνη
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: 2009.
Subjects:
University of the Aegean > Dissertations.
Risk management.
Portfolio management.
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/15551
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://hdl.handle.net/11610/15551

Similar Items