Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου : μεταπτυχιακή διατριβή

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάσ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Βουλβουτζή, Μυρσίνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Μορφή: Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2009.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/15551
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

MARC

LEADER 00000cam a2200000 i 4500
001 1/738
008 090731s2009 gr | ||| |||| ||gre||
035 |l 10105344 
040 |a GR-MyUa  |b gre  |e AACR2 
041 0 |a gre 
082 7 |a 658.155   |2 (22)  
100 1 |a Βουλβουτζή, Μυρσίνη. 
245 1 0 |a Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου :   |b μεταπτυχιακή διατριβή /   |c Μυρσίνη Βουλβουτζή ; επιβλέπων καθηγητής, Γ. Τσιμήκας.  
260 |c 2009.  
300 |a 51 σ. ;   |c 30 εκ.  
500 |a Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Γ. Τσιμήκας, Σ. Ξανθόπουλος, Θ. Νικολέρης.  
502 |a Διατριβή (μεταπτυχιακή) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2009. 
504 |a Βιβλιογραφία: σ. 45-46.  
506 0 |a Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.  
520 8 |a Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάση το μοντέλο του Markowitz μελετήθηκε η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την χρήση τριών μέτρων κινδύνου: την τυπική απόκλιση, την Value-at-Risk και την Conditional Value-at-Risk. Στην μελέτη της παρούσης εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο χαρτοφυλακίου ο δείκτης FTSE/ASE20 του ΧΑΑ για την πείοδο 01/01/2008 εως 31/12/2008. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της MATLAB. 
540 |a Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου.  
610 2 0 |a University of the Aegean  |x Dissertations. 
650 0 0 |a Risk management. 
650 0 0 |a Portfolio management. 
650 0 0 |a Dissertations, Academic  |z Greece. 
700 1 |a Τσιμήκας, Ιωάννης,  |e dgs 
710 2 |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   |b Σχολή Θετικών Επιστημών.   |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.   |b Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. 
852 |a INST  |b SAMOS  |c DIATR  |e 20090731  |h 658.155 ΒΟΥ  |p 005300031218  |q 005300031218  |t MTXE  |y 23 
852 |a INST  |b SAMOS  |c DIATR  |e 20090731  |h 658.155 ΒΟΥ  |p 005300031219  |q 005300031219  |t MTXE  |y 23 
856 |u http://hdl.handle.net/11610/15551 
901 |a BIBL3-2009-2 
924 |a Βουλβουτζή  |b Μυρσίνη  |y Σάμος  |z 2009-07 
970 |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ  |b ΧΡΗΣΤΟΣ  |z 2009/07/31