Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου : μεταπτυχιακή διατριβή
Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάσ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2009.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15551 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε μια σύντομη αναφορά στην έννοια του κινδύνου, στην μέτρηση αυτού και των προποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα μέτρο κινδύνου για να είναι coherent. Γίνεται παρουσίαση των coherent μέτρων κινδύνου, ποια είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Έπειτα με βάση το μοντέλο του Markowitz μελετήθηκε η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την χρήση τριών μέτρων κινδύνου: την τυπική απόκλιση, την Value-at-Risk και την Conditional Value-at-Risk. Στην μελέτη της παρούσης εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο χαρτοφυλακίου ο δείκτης FTSE/ASE20 του ΧΑΑ για την πείοδο 01/01/2008 εως 31/12/2008. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της MATLAB. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Γ. Τσιμήκας, Σ. Ξανθόπουλος, Θ. Νικολέρης. |
| Φυσική περιγραφή: | 51 σ. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 45-46. |
| Πρόσβαση: | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. |