Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική :

Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική : μεταπτυχιακή εργασία

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod, ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με τη...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Μπαλτάς, Ιωάννης Δ.
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: Καρλόβασι, Σάμος : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, 2007.
Subjects:
University of the Aegean > Dissertations.
Malliavin calculus.
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/15586
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items