Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική : μεταπτυχιακή εργασία
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod, ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με τη...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
2007.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/15586 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|