Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική : μεταπτυχιακή εργασία
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod, ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με τη...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
2007.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15586 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/72589 | ||
| 008 | 080125s2007 gr | ||| |||| ||gre|| | ||
| 035 | |l 10094166 | ||
| 040 | |a GR-MyUA |b gre |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a gre | |
| 082 | 0 | |a 519.22 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Μπαλτάς, Ιωάννης Δ. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική : |b μεταπτυχιακή εργασία / |c Ιωάννης Δ. Μπαλτάς ; επιβλέπων καθηγητής, Στέλιος Ξανθόπουλος. |
| 260 | |a Καρλόβασι, Σάμος : |b Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, |c 2007. | ||
| 300 | |a 59 σ. ; |c 30 εκ. | ||
| 500 | |a Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Στέλιος Ξανθόπουλος, Σ. Βρόντος. | ||
| 502 | |a Διατριβή (μεταπτυχιακή) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2007. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία: σ. 57-59. | ||
| 506 | 0 | |a Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. | |
| 520 | |a Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod, ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με την τεχνική Monte Carlo για digital δικαιώματα. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a University of the Aegean |x Dissertations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Malliavin calculus. |
| 650 | 0 | 0 | |a Dissertations, Academic |z Greece. |
| 700 | 1 | |a Ξανθόπουλος, Στυλιανός, |e dgs | |
| 710 | 2 | |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου. |b Σχολή Θετικών Επιστημών. |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. |b Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. | |
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20080125 |h 519.22 ΜΠΑ |p 005300027621 |q 005300027621 |t MTXE |y 23 | ||
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20080125 |h 519.22 ΜΠΑ |p 005300027622 |q 005300027622 |t MTXE |y 23 | ||
| 856 | |u http://hdl.handle.net/11610/15586 | ||
| 901 | |a BIBL3-2008-1 | ||
| 909 | |a Σ |b 134289 | ||
| 909 | |a Σ |b 134290 | ||
| 924 | |a ΜΠΑΛΤΑΣ |b ΙΩΑΝΝΗΣ |y Σάμος |z 2007-11 | ||
| 970 | |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ |b ΧΡΗΣΤΟΣ |z 2008/01/25 | ||