Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική :

Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική : μεταπτυχιακή εργασία

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod, ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με τη...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Μπαλτάς, Ιωάννης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Μορφή: Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: Καρλόβασι, Σάμος : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, 2007.
Θέματα:
University of the Aegean > Dissertations.
Malliavin calculus.
Dissertations, Academic > Greece.
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/15586
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Περιγραφή
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod, ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με την τεχνική Monte Carlo για digital δικαιώματα.
Περιγραφή τεκμηρίου:Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Στέλιος Ξανθόπουλος, Σ. Βρόντος.
Φυσική περιγραφή:59 σ. ; 30 εκ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία: σ. 57-59.
Πρόσβαση:Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.

Παρόμοια τεκμήρια