Μοντέλα Markowitz σε διάφορες κλάσεις μέτρων κινδύνων : - Βαρτζής, Γεώργιος (2014)
Στα χρηματοοικονομικά ο κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα οικονομικών απωλειών. Για τον λόγο αυτό η ικανότητα ποσοτικοποίησης του κινδύνου είναι σημαντική για τους επενδυτές και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.Το 1952 ο Harry Markowitz, στο άρθρο του Portfolio Selection, παρουσίασε ένα υπόδειγμα κατασκευής και επιλογής αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Ο Markowitz έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά στο μοντέλο του Markowitz, στα σημεία τα οποία μειονεκτεί και στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση μέτρων κινδύνου που ικανοποιούν σημαντικές επιθυμητές ιδιότητες.