Μοντέλα Markowitz σε διάφορες κλάσεις μέτρων κινδύνων :

Μοντέλα Markowitz σε διάφορες κλάσεις μέτρων κινδύνων : πτυχιακή εργασία

Στα χρηματοοικονομικά ο κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα οικονομικών απωλειών. Για τον λόγο αυτό η ικανότητα ποσοτικοποίησης του κινδύνου είναι σημαντική για τους επενδυτές και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.Το 1952 ο Harry Markowitz, στο άρθρο του Portfolio Selection, παρουσίασε ένα υπόδει...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Βαρτζής, Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Μορφή: Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2014.
Θέματα:
University of the Aegean > Dissertations.
Risk management.
Risk assessment.
Dissertations, Academic > Greece.
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/8131
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Περιγραφή
Περίληψη:Στα χρηματοοικονομικά ο κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα οικονομικών απωλειών. Για τον λόγο αυτό η ικανότητα ποσοτικοποίησης του κινδύνου είναι σημαντική για τους επενδυτές και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.Το 1952 ο Harry Markowitz, στο άρθρο του Portfolio Selection, παρουσίασε ένα υπόδειγμα κατασκευής και επιλογής αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Ο Markowitz έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά στο μοντέλο του Markowitz, στα σημεία τα οποία μειονεκτεί και στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση μέτρων κινδύνου που ικανοποιούν σημαντικές επιθυμητές ιδιότητες.
Περιγραφή τεκμηρίου:Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Κουντζάκης Χρήστος, Ταχτσής Ελευθέριος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος.
Φυσική περιγραφή:84 σ. : σχέδια, διαγρ. ; 30 εκ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία: σ. 83-84.
Πρόσβαση:Διάθεση πλήρους κειμένου ;

Παρόμοια τεκμήρια