Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους : μεταπτυχιακή εργασία
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
2014.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/12254 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αριθμητική επίλυση των Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων καθώς και στις εφαρμογες τους κυρίως στα χρηματοοικονομικά.Η λύση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων είναι μοναδική και βασίζεται στην μέθοδο των βημάτων. κάποιες από τις πιο βασικές εφαρμογές τους είναι το μοντέλο του Fischer Black, η στοχαστική φόρμουλα του Black-Scholes,τα American game option και πολλά άλλα. This paper refers to the numerical solution of Forward-Backward stochastic differential equations and their applications mainly in financial mathematics.The solution of above system of equations is unique and is based on the four step formula.Some of the most basic applications is the model of Fischer Black,the stochastic formula of Black -Scholes, the American game option and much more. |
|---|---|
| Physical Description: | 96 σ. ; 30 εκ. |
| Bibliography: | Βιβλιογραφία: σ. 95. |
| Access: | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. |