Fat-tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov) |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Menn, Christian 1927-, Fabozzi, Frank J. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Δημοσίευση: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons,
c2005.
|
| Σειρά: | Frank J. Fabozzi series
|
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
Παρόμοια τεκμήρια
-
Tail-fatness in equity returns :
από: Βενέτης, Ιωάννης Α.
Δημοσίευση: (2005) -
Quantitative portfolio optimisation, asset allocation and risk management
από: Rasmussen, Mikkel
Δημοσίευση: (2003) -
Return targets and shortfall risks :
από: Leibowitz, Martin L. 1936-
Δημοσίευση: (1996) -
Dynamic asset pricing theory
από: Duffie, Darrell
Δημοσίευση: (1996) -
Risk and asset allocation
από: Meucci, Attilio
Δημοσίευση: (2005)