Fat-tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | , |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Δημοσίευση: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons,
c2005.
|
| Σειρά: | Frank J. Fabozzi series
|
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/50356 | ||
| 008 | 070906s2005####nju| | ||| |||| ||eng|| | ||
| 020 | |a 978-0-471-71886-4 | ||
| 020 | |a 0-471-71886-6 | ||
| 035 | |l 10089436 | ||
| 040 | |a GR-MY-UA |b gre |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | 0 | |a 332.6 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Rachev, S. T. |q (Svetlozar Todorov) | |
| 245 | 1 | 0 | |a Fat-tailed and skewed asset return distributions : |b implications for risk management, portfolio selection, and option pricing / |c Svetlozar T. Rachev, Christian Menn, Frank J. Fabozzi. |
| 260 | |a Hoboken, N.J. : |b John Wiley & Sons, |c c2005. | ||
| 300 | |a xiii, 369 σ.; |b πίν., σχ.; |c 24 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Frank J. Fabozzi series | |
| 504 | |a Βιβλιογραφία: 349-352. Ευρετήριο. | ||
| 650 | 0 | 0 | |a Portfolio management. |
| 650 | 0 | 0 | |a Risk management. |
| 700 | 1 | |a Menn, Christian |b 1927- | |
| 700 | 1 | |a Fabozzi, Frank J. | |
| 830 | 0 | |a Frank J. Fabozzi series | |
| 852 | |a INST |b CHIOS |e 20070802 |h 332.6 RAC |p 005200025704 |q 005200025704 |t BK |y 0 | ||
| 901 | |a BIBL2-2007-3 | ||
| 909 | |a Χ |b 137253 | ||
| 922 | |a 2ΕΛΗ |b 200707 |c ΕΠΕΑΕΚ2/ΤΝΕΥ |d ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ | ||
| 970 | |a ΑΤΣΑΛΗ |b ΔΕΣΠΟΙΝΑ |z 2007/09/06 | ||