Advanced derivatives pricing and risk management :

Advanced derivatives pricing and risk management : theory, tools and hands-on programming application

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Albanese, Claudio
Άλλοι συγγραφείς: Giuseppe, Campolieti
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:English
Δημοσίευση: Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, c2006
Θέματα:
Risk management.
Derivative securities > Prices.
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Πίνακας περιεχομένων:
  • Pricing theory
  • Fixed-income instruments
  • Advanced topics in pricing theory : exotic options and state-dependent models
  • Numerical methods for value-at-risk
  • Project : arbitrage theory
  • Project : the Black-Scholes (lognormal) model
  • Project : quantile-quantile plots
  • Project : Monte Carlo pricer
  • Project : the binomial lattice model
  • Project : the trinomial lattice model
  • Project : Crank-Nicolson option pricer
  • Project : static hedging of barrier options
  • Project : variance swaps
  • Project : Monte Carlo value-at-risk for Delta-Gamma portfolios
  • Project : covariance estimation and scenario generation in value-at-risk
  • Project : interest rate trees : calibration and pricing

Παρόμοια τεκμήρια