Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Ait-Sahalia : μεταπτυχιακή εργασία
Ο Ait- Sahalia σύγκρινε εμπειρικά εκατοντάδες μοντέλα ρυθμού συνεχούς χρόνου. Εξέταζε παραμετρικά μοντέλα, συγκρίνοντας την πυκνότητά τους με την πυκνότητα εκτιμώμενη μη παραμετρικά. Για την εφαρμογή του ρυθμού Ευρωδολαρίου απέρριψε όλα τα υπαρκτά μονοπαραγοντικά γραμμικά μοντέλα ταχυτήτων κίνησης....
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
[2014].
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15593 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/46445 | ||
| 008 | 140429q2014 gr | ||| |||| ||gre|| | ||
| 035 | |l 10117480 | ||
| 040 | |a GR-MyUA |b gre |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a gre | |
| 082 | 0 | |a 519.2 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Ζαπαντιώτης, Παναγιώτης. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Ait-Sahalia : |b μεταπτυχιακή εργασία / |c Παναγιώτης Ζαπαντιώτης ; επιβλέπων καθηγητής Νικόλαος Χαλιδιάς. |
| 260 | |c [2014]. | ||
| 300 | |a 53 σ. ; |c 30 εκ. | ||
| 502 | |a Διατριβή (μεταπτυχιακή) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2014. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία: σ. 53. | ||
| 506 | 0 | |a Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. | |
| 520 | |a Ο Ait- Sahalia σύγκρινε εμπειρικά εκατοντάδες μοντέλα ρυθμού συνεχούς χρόνου. Εξέταζε παραμετρικά μοντέλα, συγκρίνοντας την πυκνότητά τους με την πυκνότητα εκτιμώμενη μη παραμετρικά. Για την εφαρμογή του ρυθμού Ευρωδολαρίου απέρριψε όλα τα υπαρκτά μονοπαραγοντικά γραμμικά μοντέλα ταχυτήτων κίνησης. Αυτό οδήγησε στην πρόταση μιας νέας τάξης υψηλών μη γραμμικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων (SDEs) ως πρότυπα ταχυτήτων. Επακόλουθες μελέτες υποστήριξαν τις παρατηρήσεις του AitSahalia. Ο Stanton, χρησιμοποιώντας μη παραμετρική πυρηνική παλινδρόμηση, επίσης βρήκε σημαντικές μη γραμικές σχέσεις στην ισοτιμία δεδομένων. Μερικοί συγγραφείς τόνισαν ότι η δοκιμή του Ait Sahalia έχει ανεπαρκή δειγματική απόδοση, εξαιτίας της επιμονής εξάρτησης στα δεδομένα ταχυτήτων και στην αργή σύγκλιση του εκτιμητή μη παραμετρικής πυκνότητας. Ωστόσο, οι Hong και Li ανέπτυξαν την συλλογή δοκιμών μη παραμετρικών προδιαγραφών για μοντέλα συνεχούς χρόνου βασισμένη στη λειτουργία μεταβολής της πυκνότητας, η οποία σε αντίθεση με την ελάιστη πυκνότητα που χρησιμοποίησε ο AitSahalia συλλαμβάνει την ολική δυναμική της συνεχούς διαδικασίας. Η δοκιμή τους απέρριψε όλα τα μοντέλα εκτός από αυτό του Ait Sahalia και CKLS . Μαζί με τον Ait-Sahalia, ο Conley et al και ο Gallant et al. επίσης χρησιμοποίησαν μια ποικιλία εμπειρικών τεχνικών για να υπολογίσουν τους παραμέτρους μοντέλων: και όλοι πρότειναν ότι ο όρος διάχυσης στο SDE αυξάνεται γρηγορότερα παρά γραμμικά.Σε αυτήν την εργασία εξετάζουμε αναλυτικά και αριθμητικά θέματα που προκύπτουν από τα μοντέλα ΣΔΕ του τύπου Ait-Sahalia. Συγκεκριμένα μας ανησυχεί η διαβεβαίωση/εγγύηση σύγκλισης στις αριθμητικές προσομοιώσεις: είναι σαφώς μια βασική προπόθεση εάν θέλουμε να μετρήσουμε σωστά το μοντέλο και να το χρησιμοποιήσουμε στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε μια Monte Carlo μέθοδο. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a University of the Aegean |x Dissertations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Stochastic differential equations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Dissertations, Academic |z Greece. |
| 700 | 1 | |a Χαλιδιάς, Νικόλαος, |e dgs | |
| 710 | 2 | |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου. |b Σχολή Θετικών Επιστημών. |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. |b Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. | |
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20140429 |h 519.2 ΧΑΛ |p 005300036656 |q 005300036656 |t MTXE |y 23 | ||
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20140429 |h 519.2 ΧΑΛ |p 005300036657 |q 005300036657 |t MTXE |y 23 | ||
| 856 | |u http://hdl.handle.net/11610/15593 | ||
| 901 | |a BIBL3-2014-1 | ||
| 909 | |a Σ |b 184794 | ||
| 909 | |a Σ |b 184795 | ||
| 924 | |a ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ |b ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |y Σάμος |z 2014-02 | ||
| 970 | |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ |b ΧΡΗΣΤΟΣ |z 2014/04/29 | ||