Η επίδραση του χρονικού διαστήματος υπολογισμού των μετοχικών αποδόσεων στις εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα : μεταπτυχιακή εργασία
Πλήθος εμπειρικών μελετών μαρτυρούν ότι οι εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα μεταβάλλονται κατά τρόπο συστηματικό εξαιτίας φαινομένων που σχετίζονται με τη μικροδομή των χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της επίδρασης του χρονικού διαστήματος υπολογι...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2013.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15581 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/46205 | ||
| 008 | 140415s2013 gr | ||| |||| ||gre|| | ||
| 035 | |l 10117438 | ||
| 040 | |a GR-MyUA |b gre |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a gre | |
| 082 | 0 | |a 332.63 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Μάντσιος, Γεώργιος. | |
| 245 | 1 | 2 | |a Η επίδραση του χρονικού διαστήματος υπολογισμού των μετοχικών αποδόσεων στις εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα : |b μεταπτυχιακή εργασία / |c Γεώργιος Μάντσιος ; επιβλέπων καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος. |
| 260 | |c 2013. | ||
| 300 | |a v, 83 σ. : |b σχέδια, πιν. ; |c 30 εκ. | ||
| 500 | |a Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Ξανθόπουλος Στυλιανός, Γεωργίου Στυλίανός, Χαλιδιάς Νικόλαος. | ||
| 502 | |a Διατριβή (μεταπτυχιακή) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2013. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία: σ. 81-83. | ||
| 506 | 1 | |a Διάθεση πλήρους κειμένου ; |d Ενδοπανεπιστημιακή δημοσίευση. | |
| 520 | |a Πλήθος εμπειρικών μελετών μαρτυρούν ότι οι εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα μεταβάλλονται κατά τρόπο συστηματικό εξαιτίας φαινομένων που σχετίζονται με τη μικροδομή των χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της επίδρασης του χρονικού διαστήματος υπολογισμού των μετοχικών αποδόσεων στην εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου, του γνωστού στους οικονομικούς κύκλους ως intervalling effect. Ειδικότερα, εξετάζεται ο συντελεστής βήτα μετοχικών αξιογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με τη χρήση του Υποδείγματος της Αγοράς και τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), για τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα εκτίμησης των αποδόσεων και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, εξετάζετε αν το μέγεθος της παραπάνω επίδρασης, σχετίζεται με τον βαθμό εμπορευσιμότητας των μετοχών. Της εμπειρικής ανάλυσης προηγείται σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, ενώ παρουσιάζονται κύριες μελέτες σχετικά με την επίδραση του χρονικού διαστήματος υπολογισμού των μετοχικών αποδόσεων στην εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου. | ||
| 540 | |a Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a University of the Aegean |x Dissertations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Risk-return relationships. |
| 650 | 0 | 0 | |a Dissertations, Academic |z Greece. |
| 700 | 1 | |a Ξανθόπουλος, Στυλιανός, |e dgs | |
| 710 | 2 | |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου. |b Σχολή Θετικών Επιστημών. |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. |b Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. | |
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20140415 |h 332.63 ΜΑΝ |p 005300036623 |q 005300036623 |t MTXE |y 23 | ||
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20140415 |h 332.63 ΜΑΝ |p 005300036624 |q 005300036624 |t MTXE |y 23 | ||
| 856 | |u http://hdl.handle.net/11610/15581 | ||
| 901 | |a BIBL3-2014-1 | ||
| 909 | |a Σ |b 184783 | ||
| 909 | |a Σ |b 184784 | ||
| 924 | |a ΜΑΝΤΣΙΟΣ |b ΓΕΩΡΓΙΟΣ |y Σάμος |z 2013-06 | ||
| 970 | |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ |b ΧΡΗΣΤΟΣ |z 2014/04/15 | ||