Μοντέλα εκτίμησης στοχαστικής μεταβλητότητας με χρήση MCMC : πτυχιακή εργασία
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
2006.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/8120 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/34818 | ||
| 008 | 060925s2006####gr | ||| |||| ||gre|| | ||
| 035 | |l 10085339 | ||
| 040 | |a GR-MyUA |b gre |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a gre | |
| 082 | 0 | |a 332.6450151 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Πλατανιώτης, Άγγελος. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Μοντέλα εκτίμησης στοχαστικής μεταβλητότητας με χρήση MCMC : |b πτυχιακή εργασία / |c Αγγελος Πλατανιώτης ; επιβλέπων καθηγητής, Στυλιανός Ζήμερας. |
| 260 | |a Καρλόβασι, Σάμος : |b Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, |c 2006. | ||
| 300 | |a 145 σ. : |b εικ., πιν. ; |c 30 εκ. | ||
| 502 | |a Πτυχιακή εργασία – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2006. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία: σ. 143-145. | ||
| 520 | 8 | |a Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο κυρίως μέθοδοι. Τα μοντέλα GARCH και τα μοντέλα Στοχαστικής Μεταβλητότητας (SV Models).Στο 1ο Κεφάλαιο της εργασίας αναφερόμαστε στα μοντέλα GARCH καθώς και στις μεθόδους εκτίμησής τους. Στο 2ο στα μοντέλα Στοχαστικής Μεταβλητότητας, στο 3ο σε μεθόδους MCMC και στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρούμε την εφαρμογή ενός μοντέλου GARCH(1,1) στη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας του Τραπεζικού Δείκτη του X.Α.Α. χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις των τελευταίων 5 ετών. | |
| 610 | 2 | 0 | |a University of the Aegean |x Dissertations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Risk assessment |x Mathematical models. |
| 650 | 0 | 0 | |a Monte Carlo method. |
| 650 | 0 | 0 | |a Dissertations, Academic |z Greece. |
| 700 | 1 | |a Ζήμερας, Στυλιανός, |e dgs | |
| 710 | 2 | |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου. |b Σχολή Θετικών Επιστημών. |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. | |
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20060925 |h 332.6450151 ΠΛΑ |p 005300026037 |q 005300026037 |t DIE |y 23 | ||
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20060925 |h 332.6450151 ΠΛΑ |p 005300026038 |q 005300026038 |t DIE |y 23 | ||
| 856 | |u http://hdl.handle.net/11610/8120 | ||
| 901 | |a BIBL3-2006-3 | ||
| 909 | |a Σ |b 124919 | ||
| 909 | |a Σ |b 124920 | ||
| 924 | |a ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ |b ΑΓΓΕΛΟΣ |y Σάμος |z 2006-09 | ||
| 970 | |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ |b ΧΡΗΣΤΟΣ |z 2006/09/25 | ||