http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής μεταβλητότητας. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι μελέτης πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο.Οι Black και Scholes, υπέθεσαν ότι η ιστορική απόδοση των χρεογράφων, δε μας ενδιαφέρει. Μετά από διάφορες έρευνες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση στις ιστορικές τιμές. Έτσι έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα με υστέρηση.
Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Αυγουστίνος Λαδάς ; επιβλέπων καθηγητής, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος.
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Σπυρίδων Βρόντος, Ελευθέριος Ταχτσής.
Πτυχιακή εργασία - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2006.