Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά : πτυχιακή εργασία
Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής με...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
2006.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/8116 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/34525 | ||
| 008 | 060919s2006####gr | ||| |||| ||gre|| | ||
| 035 | |l 10085255 | ||
| 040 | |a GR-MyUA |b gre |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a gre | |
| 082 | 0 | |a 515.35 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά : |b πτυχιακή εργασία / |c Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Αυγουστίνος Λαδάς ; επιβλέπων καθηγητής, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος. |
| 260 | |a Καρλόβασι, Σάμος : |b Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, |c 2006. | ||
| 300 | |a 60 σ. ; |c 30 εκ. | ||
| 500 | |a Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Σπυρίδων Βρόντος, Ελευθέριος Ταχτσής. | ||
| 502 | |a Πτυχιακή εργασία - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2006. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία: σ. 60. | ||
| 520 | 8 | |a Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής μεταβλητότητας. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι μελέτης πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο.Οι Black και Scholes, υπέθεσαν ότι η ιστορική απόδοση των χρεογράφων, δε μας ενδιαφέρει. Μετά από διάφορες έρευνες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση στις ιστορικές τιμές. Έτσι έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα με υστέρηση. | |
| 610 | 2 | 0 | |a University of the Aegean |x Dissertations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Delay differential equations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Finance |x Mathematical models. |
| 650 | 0 | 0 | |a Dissertations, Academic |z Greece. |
| 700 | 1 | |a Λαδάς, Αυγουστίνος, |e dis | |
| 700 | 0 | |a Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος, |e dgs | |
| 710 | 2 | |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου. |b Σχολή Θετικών Επιστημών. |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. | |
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20060919 |h 515.35 ΠΑΠ |p 005300026439 |q 005300026439 |t DIE |y 23 | ||
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20060919 |h 515.35 ΠΑΠ |p 005300026440 |q 005300026440 |t DIE |y 23 | ||
| 856 | |u http://hdl.handle.net/11610/8116 | ||
| 901 | |a BIBL3-2006-3 | ||
| 909 | |a Σ |b 124909 | ||
| 909 | |a Σ |b 124910 | ||
| 924 | |a ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ |b ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |y Σάμος |z 2006-09 | ||
| 970 | |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ |b ΧΡΗΣΤΟΣ |z 2006/09/19 | ||