Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά : πτυχιακή εργασία
Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής με...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
2006.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/8116 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής μεταβλητότητας. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι μελέτης πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο.Οι Black και Scholes, υπέθεσαν ότι η ιστορική απόδοση των χρεογράφων, δε μας ενδιαφέρει. Μετά από διάφορες έρευνες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση στις ιστορικές τιμές. Έτσι έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα με υστέρηση. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Σπυρίδων Βρόντος, Ελευθέριος Ταχτσής. |
| Φυσική περιγραφή: | 60 σ. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 60. |