Συνεπή μέτρα κινδύνου και μέθοδοι βελτιστοποίησης : μεταπτυχιακή εργασία
Τι είναι ο κίνδυνος σε μια χρηματοοικονομική θέση; Πως μπορεί να ποσοτικοποιηθεί; Πως μπορεί να ελαχιστοποιηθεί; Ποια είναι η βέλτιστη επιλογή των τιμών των παραμέτρων ενός μαθηματικού προβλήματος, από ένα σύνολο επιτρεπτών τιμών, με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης ή ελάχιστης τιμής του; Ερωτήματα τα...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2011.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15543 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Τι είναι ο κίνδυνος σε μια χρηματοοικονομική θέση; Πως μπορεί να ποσοτικοποιηθεί; Πως μπορεί να ελαχιστοποιηθεί; Ποια είναι η βέλτιστη επιλογή των τιμών των παραμέτρων ενός μαθηματικού προβλήματος, από ένα σύνολο επιτρεπτών τιμών, με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης ή ελάχιστης τιμής του; Ερωτήματα τα οποία προσπαθεί να επιλύσει η μέθοδος της Μαθηματικής Βελτιστοποίησης και η θεωρία των Συνεπών Μέτρων Κινδύνου με τη χρήση τεχνικών επίλυσης που έχουν αναπτυχθεί τον τελευταίο μόλις μισό αιώνα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αντικείμενο αποτελεί η εισαγωγή στις έννοιες των συνεπών μέτρων κινδύνου και η υλοποίηση ορισμένων βασικών μεθόδων μαθηματικής βελτιστοποίησης κάτω απο περιορισμούς, της συνάρτησης ποινής, των πολλαπλασιαστών Lagrange και της επαυξημένης συνάρτησης Lagrange, μέσω της σουίτας προσομοίωσης Matlab, έπειτα απο την ανάγκη που δημιουργήθηκε κατά την μελέτη των συνεπών μέτρων κινδύνου για την ελαχιστοποίηση της θέσης κινδύνου, στον πρός μελέτη χρονικό ορίζοντα. |
|---|---|
| Φυσική περιγραφή: | 52 σ. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 52. |
| Πρόσβαση: | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. |