http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής στα αξιόγραφα μίας αγοράς. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται στη γενική μορφή των semimartingales το στοχαστικό μοντέλο αγορών αξιογράφων συνεχούς χρόνου. Στο τελευταίο και κύριο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας των συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Επίσης, αναλύεται η μέτρηση του κινδύνου στις αγορές αξιογράφων και δίνεται εκτενές παράδειγμα στο διακριτό μοντέλο πολλών περιόδων.
Στέλιος Τσουκιάς ; επιβλέπων καθηγητής Χρήστος Κουντζάκης.
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Χρήστος Κουντζάκης, Θεόδωρος Νικολέρης, Αλευθέριος Ταχτσής.
Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.
Πτυχιακή εργασία – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2011.