Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου :

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου : μεταπτυχιακή διατριβή

Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Χάλαρης, Εμμανουήλ Π.
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: 2011.
Subjects:
University of the Aegean > Dissertations.
Portfolio management.
Financial risk.
Mathematical optimization.
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/15628
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://hdl.handle.net/11610/15628

Similar Items