Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου :

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου : μεταπτυχιακή διατριβή

Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Χάλαρης, Εμμανουήλ Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή:	Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Μορφή:	Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2011.
Θέματα:	University of the Aegean > Dissertations. Portfolio management. Financial risk. Mathematical optimization. Dissertations, Academic > Greece.
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/15628
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα.
Περιγραφή τεκμηρίου:	Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Στέλιος Ξανθόπουλος, Τζών Τσιμήκας, Δημήτριος Κωνσταντινίδης.
Φυσική περιγραφή:	ix, 144 σ. ; 30 εκ.
Βιβλιογραφία:	Βιβλιογραφία: σ. [43]-44.
Πρόσβαση:	Διάθεση πλήρους κειμένου ;